Treasury bills indexed to TONIA — METIKAM | Казначейські зобов’язання індексовані до ставки TONIA (МЕТИКАМ, Казахстан)

Казначейські зобов’язання, індексовані до ставки TONIA (TONIA ставкасинта індекстелген мемлекеттік қазінашылиқ міндеттемелер) (МЕТИКАМ) — довгострокові купонні емісійні цінні папери, що емітуються міністерством фінансів Республіки Казахстан .

Термін обігу цих цінних паперів — понад рік, номінальна вартість — 1000 тенге, дохід виплачується у вигляді купона двічі на рік. Розміщення та погашення паперів відбувається за номінальною вартістю, база розрахунку, що використовується для обчислення суми купону — 30 днів у розрахунковому місяці / 360 днів у розрахунковому році .

Особливістю цінних паперів МЕТИКАМ є те, що ставка купона - плаваюча і прив’язана до ставки TONIA, яка відображає прибутковість операцій. одноденного РЕПО із цінними паперами кошика ГЦБ. Для розрахунку суми купона за 10 робочих днів до дати завершення купонного періоду провадиться розрахунок ставки TONIA Compounded на шість місяців (TCR_6M) і дана ставка залишається незмінною до кінця купонного періоду.

Сума індексованого купона визначається такою формулою:
S=N*T/2+C де,
S, тенге − сума індексованого купону казначейських зобов’язань, що підлягають виплаті;
N, тенге – сума номінальної вартості, що підлягає виплаті;
T, % − ставка TONIA Compounded на шість місяців (TCR_6M) за минулий купонний період, значення T округлюється до третьої цифри після коми;
С, тенге – сума фіксованого купона, при цьому C=N*K*180/360 де
K, % − значення фіксованого річного купона, визначеного під час розміщення.

Перше розміщення облігацій типу МЕТИКАМ відбулося 03 серпня 2022 року. Обсяг емісії становив 35 млрд тенге, величина фіксованої маржі до ставки TONIA - 0,75 процентних пункти. Термін до погашення – 1080 днів.