Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Market price (2) | Ринкова ціна (2)

Категорія — Ринок облігацій СНД
Порядок визначення ринкової вартості активів та вартості чистих активів, в які інвестовано кошти пенсійних накопичень, затверджений Наказом ФСФР від 26 грудня 2006 р. № 06–155/п-н - Порядок розрахунку ринкової вартості активів та вартості чистих активів, в які інвестовано накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців, затверджений Наказом ФСФР від 27 березня 2007 р. № 07–29/п-н

Розрахунок ринкової ціни (2) здійснюється так:
  • ринкова ціна (2) (далі – Показник) визначається за підсумками торгового дня;
  • у розрахунках враховуються угоди, вчинені в режимах основних торгів та Режимі торгів «Неповні лоти»;
  • якщо протягом торгового дня за цінним папером було здійснено 10 і більше угод, то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, здійсненими протягом торгового дня;
  • якщо протягом торгового дня за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, здійсненими протягом останніх 2 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • якщо протягом останніх 2 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, вчиненими протягом останніх 3 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • якщо протягом останніх 3 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна одного цінного паперу за угодами, здійсненими протягом останніх 5 торгових днів, якщо число таких угод становить щонайменше 10;
  • якщо протягом останніх 5 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, скоєними протягом останніх 10 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • при розрахунку Показника загальний обсяг угод, що враховуються по цінному паперу, повинен становити не менше 500 тисяч рублів.
Таким чином, ринкова ціна (2) НЕ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ у таких випадках:
  • протягом одного із зазначених в алгоритмі періодів (1, 2, 3, 5 або 10 торгових днів) здійснено 10 або більше угод, але їх загальний обсяг склав менше 500 тисяч рублів;
  • протягом останніх 10 торгових днів здійснено менше 10 угод.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.