DI Rate | Ставка DI

DI Rate (абревіатура від ісп. Depositos Interfinansiros)– є однією з трьох найпоширеніших відсоткових ставок у Бразилії (SELIC Target, SELIC Over, DI Rate) і є ставкою міжбанківського депозиту, яка використовується як бенчмарк для численних банківських операцій, як-от залучення коштів з допомогою боргових зобов’язань, проведення кредитних операцій, організації фінансових вливань (наприклад – фонди DI). Найчастіше DI використовується на формування купонних виплат облігацій.

Ставка DI розраховується як середньозважена ставка міжбанківських запозичень тривалістю в один день та за заздалегідь визначеною фіксованою ставкою, зареєстрованою на біржі B3 через інструмент депозитних сертифікатів. З розрахунку виключаються операції, що проводяться всередині банківських конгломератів, а також 5% найбільших та найменших доходностей. Отримане значення округляється до 2 знаків після коми та публікується щодня на сайті біржі B3.

Ставка DI обчислюється лише у випадку, якщо кількість таких операцій за один робочий день становила понад 100, а їх обсяг становив понад 30 мільярдів бразильських реалів. Інакше, або якщо ставка не була опублікована біржею B3 з інших причин, денне значення ставки прирівнюється до значення Selic Over.

Як уже зазначалося раніше, ставка DI часто використовується для формування плаваючих купонних виплат за облігаціями, прикладом таких облігацій є:
Alcoeste Bioenergia Fernandopolis, FRN 3jan2024;
Aliansce, FRN 15sep2023.