Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

SONIA

Категорія — Процентні ставки
SONIA (the Sterling Over Night Interest Average)-є представником безризикової ставки та наступником LIBOR у фунтах.

SONIA - це величина відсотка, яку платять овернайт за зобов'язаннями з мінімальним кредитним ризиком, ризиком ліквідності та іншими ризиками. SONIA розраховується кожен робочий день у Лондоні на основі транзакцій, укладених між фінансовими інституціями. Адміністратором ставки є Банк Англії. Методологію розрахунку ставки було затверджено 23 квітня 2018 року після кількох зустрічей з учасниками ринку.

Перший випуск FRN облігацій на основі ставки SONIA провів Європейський інвестиційний банк у червні 2018 року. Це 5-річний випуск на 1 млрд фунтів, відсоткова ставка залежить від SONIA+0.35%.

Емітенти поступово змінюють замінюють LIBOR за діючими облігаціями на капіталізоване щоденне значення Sonia, наприклад 7 жовтня 2019 року LLOYDS BANK затвердив на зборах облігаційників зміну умов з випуску covered облігації з погашенням у 2024 році.

Докладніше про SONIA та інші безризикові ставки ви можете прочитати у статті Cbonds Review: Відмова від IBOR та перехід до нових бенчмарків
Терміни з цієї ж категорії