Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

SOFR

Категорія — Процентні ставки
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) – близько-ризикова базова ставка, що є середньозваженою вартістю позик "овернайт", забезпечених трежерис.

SOFR розраховується за даними фактичних угод, що надаються Bank of New York Mellon та Depository Trust and Clearing Corporation, у трьох сегментах ринку репо: міждилерське тристороннє репо, сукупне тристороннє репо та двостороннє репо після клірингу. Ця ставка охоплює ринок надійних базових активів, є майже безризиковою і з динаміці схожа коїться з іншими ставками ринку, але менш волатильна ніж LIBOR.

SOFR розраховується і публікується Федеральним резервним банком Нью-Йорка кожен робочий день о 8:00-8:30.

Перші випуски облігацій на SOFR було здійснено американським державним агентством Fannie Mae у липні 2018-го зі строками погашення 0.5, 1 та 1.5 року:
Fannie Mae, FRN 30jan2019, USD
Fannie Mae, FRN 30jul2019, USD
Fannie Mae, FRN 30jan2020, USD

Дані SOFR доступні в розділі "Індекси".

Докладніше про SOFR ви можете прочитати в серії статей Cbonds Review: "Відмова від IBOR та перехід до нових бенчмарків" і Реформа бенчмарків: все йде за планом?.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.