Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

RUSFAR

Категорія — Процентні ставки
(Russian Secured Funding Average Rate) індекс російського грошового ринку, який є показником справедливої ​​вартості забезпечених грошей. Розраховується Московською біржею з квітня 2019 року.

Розрахунок RUSFAR провадиться на основі операцій РЕПО з Центральним контрагентом, які забезпечуються кліринговими сертифікатами участі. Індекс може бути розрахований як у російських рублях, так і в доларах США.

Рублевий індикатор RUSFAR розраховується на терміни overnight, 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць та квартал. Відповідно різняться 5 типів рублевих індексів RUSFAR:

1) RUSFAR O/N;

2) RUSFAR 1W;

3) RUSFAR 2W;

4) RUSFAR 1M;

5) RUSFAR 3M;

Доларовий індикатор RUSFAR USD, як правило, розраховується на термін 1 день (overnight).< br>
Відповідно до методики Московської біржі RUSFAR розраховується так:

R = Vol/MinVol * Rtrades + (1 – Vol/MinVol) * Rorders,

де R - значення індексу RUSFAR;
Vol - загальний обсяг угод, на підставі яких розраховується індекс;
MinVol – мінімально необхідний обсяг угод;
Rtrades - середня Ставка по операціях;
Rorders – середня Ставка за заявками.

У формуванні індексу RUSFAR беруть участь близько 20 маркет-мейкерів. Серед них Ощадбанк Росії, Московський кредитний банк, АКБ "Держава", Відкриття Брокер, Компанія "Брокеркредитсервіс", Банк "Санкт-Петербург", Ренесанс Брокер та інші організації.
Значення за індексом оновлюються кожен робочий день о 12:30 за київським часом. Індекс вимірюється у відсотках річних.
Терміни з цієї ж категорії