Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Emerging Markets Bond Index (EMBI) | Індекс EMBI

Індекси EMBI - набір з трьох індексів облігацій, що розраховується американським фінансовим холдингом JP Morgan Chase. Цей набір індексів відстежує облігації на ринках, що розвиваються. В набір індексів входять наступні індекси:


Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI +) - Індекс облігацій країн, що розвиваються плюс. Даний індекс відстежує загальну дохідність торгованих інструментів зовнішнього боргу (зовнішній означає фіксований дохід, виражений в іноземній валюті) на ринках, що розвиваються. Регулярний індекс EMBI охоплює облігації Брейді, деноміновані в доларах США, позики і єврооблігації.


EMBI + не тільки служить орієнтиром, але і надає інвесторам визначення ринку зовнішніх валютних боргів на ринках, що розвиваються, список торгованих інструментів і компіляцію їх умов. Індекс включає набір боргових інструментів, що торгуються через брокерів, які широко використовуються і котируються декількома маркет-мейкерами. Інструменти в EMBI + повинні мати мінімальну номінальний обсяг в обігу у розмірі $500 млн і має відповідати суворим критеріям ліквідності на вторинному ринку.


Emerging Markets Bond Index Global (EMBI Global) - відстежує загальну дохідність торгових зовнішніх боргових інструментів на ринках, що розвиваються і являє собою розширену версію JPMorgan EMBI +. Як і EMBI +, EMBI Global включає номіновані в доларах США облігації Брейді, позики і єврооблігації з непогашеною номінальною вартістю не менше $ 500 млн. Він охоплює більше відповідних інструментів, ніж EMBI +, за рахунок деякого ослаблення строгих обмежень EMBI + на торговельну ліквідність вторинного ринку.


Emerging Markets Bond Global Diversified Index (EMBI Global Diversified) має аналогічні критерії побудови, як і EMBI Global. Відмінності полягають в тому, що в EMBI Global Diversified лімітує ваги країн, що входять в індекс, щодо обсягу боргу, обмежуючи максимальну вагу в індексі 10%.

Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.