Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Admitted quote | Котировка, що визнається

Категорія — Ринок облігацій СНД
З 01 січня 2016 р. показник "котирування, що визнано" по кожному цінному паперу, допущеному до торгів, прирівнюється значенню показника "ціна закриття" даного цінного паперу.

До 01 січня 2016 р. показник "визнане котирування" визначався відповідно до Положення про порядок та строки визначення вартості чистих активів акціонерних інвестиційних фондів, вартості чистих активів пайових інвестиційних фондів, розрахункової вартості інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, а також вартості чистих активів акціонерних інвестиційних фондів фондів у розрахунку на одну акцію, затверджений Наказом ФСФР від 15 червня 2005 року № 05–21/п-н

Розрахунок визнаної котирування здійснювався так:
  • визнане котирування (далі – Показник) визначається за підсумками торгового дня;
  • у розрахунках враховуються угоди, вчинені в режимах основних торгів та Режимі торгів «Неповні лоти»;
  • якщо протягом торгового дня за цінним папером було здійснено 10 і більше угод, то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, здійсненими протягом торгового дня;
  • якщо протягом торгового дня за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, здійсненими протягом останніх 2 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • якщо протягом останніх 2 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, вчиненими протягом останніх 3 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • якщо протягом останніх 3 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна одного цінного паперу за угодами, здійсненими протягом останніх 5 торгових днів, якщо число таких угод становить щонайменше 10;
  • якщо протягом останніх 5 торгових днів за цінним папером було здійснено менше 10 угод (у тому числі у разі відсутності угод), то Показник розраховується як середньозважена ціна за угодами, скоєними протягом останніх 10 торгових днів, якщо кількість таких операцій складає не менше 10;
  • при розрахунку Показника загальний обсяг угод, що враховуються по цінному паперу, повинен становити не менше 500 тисяч рублів.
Таким чином, котирування, що визнане, НЕ РОЗРАХУВАЄТЬСЯ в наступних випадках:
  • протягом одного із зазначених в алгоритмі періодів (1, 2, 3, 5 або 10 торгових днів) здійснено 10 або більше угод, але їх загальний обсяг склав менше 500 тисяч рублів;
  • протягом останніх 10 торгових днів здійснено менше 10 угод.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.