Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

30/360 US (30U/360, 30US/360, 30/360SIA)

Початкова дата: D1.M1.Y1 (день.місяць.рік)
Кінцева дата D2.M2.Y2 (день.місяць.рік)
Кількість днів між датами (Day count) = (Y2-Y1) * 360 + (M2-M1) * 30 + (D2-D1).

Правила коригування D1 і D2:
• якщо D1 = 31, то D1 = 30
• якщо D2 = 31 і D1 = 30 або 31, то D2 = 30
• якщо D1-останній день лютого, то D1 = 30
• якщо D1-останній день лютого і D2-останній день лютого, то D2 = 30
Останній день лютого: 29 лютого у високосному році, 28 лютого в невисокосний році.

Правило останнього дня місяця (eng.EOM). При використанні даного правила при розрахунку, всі виплати за купонами будуть випадати на останній день місяця. Якщо це правило не виконується, то виплати здійснюються на одне і те ж число місяця (наприклад, 10-го числа). Таким чином, метод 30/360 US ідентичний методу 30/360 ISDA, якщо правило EOM не виконується.

Даний метод використовується переважно для корпоративних облігацій в США. Приклад - BNY Mellon, 1.85% 27jan2023, USD (J).

Повний список всіх методів розрахунку кількості днів між датами наведено в довіднику по калькулятору.
Терміни з цієї ж категорії